الگو اندازه گیری ریسک مالی زمین لرزه با استفاده از رویکردهای VaR و CTE
نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین مفاهیم مالی برای شرکت ها، اندازه گیری ریسک منابع طبیعی مانندزمین لرزه و سیل می باشد. در این شرایط 3 الگو اصلی برای اندازه گیری ریسک وجود دارد. این الگو شامل انحراف معیار، ضریب واریانس و ارزش در معرض ریسک (VaR) می باشد الگوی VaR که از طریق کمیته باسل از سال 1980 در تخمین سطح ریسک مطلوب برای شرکت های مالی و همچنین محاسبه سرمایه اقتصادی (کفایت سرمایه ) و بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است. دیگر الگو پیشرفته و تعمیم یافته اندازه گیری ریسک مدل های مشتق شده (هم باسیل) VaR مانند CTE می باشد. هدف این مقاله ارائه مقدماتی از یک الگو انداز هگیری حداکثر خسارات ممکن برای خسارات ناشی از منابع طبیعی در سطح اعتمادی مشخص است. همچنین در این مقاله با استفاده از شبی هسازی مونت کارلو، جهت شبی هسازی خسارات منابع طبیعی (برای مثال زلزله) استفاده خواهد شد. براساس مدل های VaR و CTE های محاسبه شده از شبیه سازی خسارات و حداکثر خسارات ممکن ناشی از حوادث زلزله را تخمین م یزنیم
منابع مشابه
ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها
عملکرد واحدهای اقتصادی براساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری میشوند. از این رو، عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به اهداف تعیین شده قمداد میگردد. این ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی و نیل به اهدافشان نشان میدهد. برخی از بنگاه های اقتصادی در دهه های اخیر، تکنیک های متنوعی را براساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد به کار بسته اند، اما...
متن کاملارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و نسبت های مالی
کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن هانبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود بایدریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هایمختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ی معناداری بین ریسک های مالی ونس...
متن کاملاندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدوسی
به مناسبت روز جهانی نجوم و نیز هشتمین همایش دانش آموزی نجوم، پژوهش سرای دانش آموزی محمدبن زکریای رازی، آموزش و پرورش ناحیه شهر ری، در اول می 2006 مصادف با 11 اردیبهشت 1385 اقدام به برگزاری پروژه ای بین المللی تحت عنوان «اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات غیر اقلیدوسی» با همکاری کشورهای امریکا، هند، ایتالیا و تایلند نمود. جمع کثیری از دانش آموزان کشورهای شرکت کننده با راهنمایی م...
متن کاملOptimal Reinsurance under VaR and CTE Risk Measures
Let X denote the loss initially assumed by an insurer. In a reinsurance design, the insurer cedes part of its loss, say f(X), to a reinsurer, and thus the insurer retains a loss If (X) = X − f(X). In return, the insurer is obligated to compensate the reinsurer for undertaking the risk by paying the reinsurance premium. Hence, the sum of the retained loss and the reinsurance premium can be inter...
متن کاملبهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در تعاریف مختلف اندازه گیری ریسک
این مقاله از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه‌‌یابی سبد دارایی مارکوویتز با توجه به معیارهای متفاوت اندازه‌گیری ریسک یعنی میانگین واریانس، میانگین نیم- واریانس و میانگین قدر مطلق انحرافات و همچنین محدودیتهای موجود در بازار واقعی مانند "اندازه ثابت تعداد سهام" و "محدودیت خرید" استفاده کرده است. برای بررسی قابلیت حل این مسائل به کمک این الگوریتم، از داده‌های واقعی 186 شرکت در بورس اوراق بهادار ت...
متن کاملارزیابی اندازه گیری ریسک بازار با رویکرد var قبل و بعد از بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران
در چند سال اخیر مدل های ارزش در معرض ریسک از اصلی ترین مدل های اندازه گیری ریسک خصوصاًریسک بازار محسوب می شوند و این در حالی است که با توجه به استفاده مدل های var از داده های تاریخی بر اساس آثار دوره قبل از بحران های مالی، نوسانات var در دوره بحران در اغلب موارد به طور صحیح مدل سازی نمی شود. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد 4 مدل ارزش در معرض ریسک (var ساده،var ریسک متریک،garch(1,1)،gjr-garch)...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 1 شماره شماره 1(پیاپی 1)
صفحات 123- 123
تاریخ انتشار 2008-06-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023